Stocks money management calculator for forex

DOWNLOAD GRATUITO Calculadora de Tamanho de Posição Forex, Stocks e Negociação de Mercadorias Usando o Microsoft Excel Um dos erros cometidos pelas pessoas na negociação é ignorar completamente a quantidade de risco para a conta de negociação. Este é especialmente o caso com o tamanho do lote fixo em futuros e opções ou, de outra forma, quando eles tomam número fixo de ações por troca, ou seja, 100, 200 ações. Vamos dar um exemplo, se comprarmos 100 unidades de 5 ações, nosso valor total do comércio será 1005 500. Se comprarmos 100 unidades de 500 ações, nosso valor total do comércio será de 100500 50000. Lucros e perdas decorrentes de lotes fixos (100 Unidades, neste exemplo) resultará em grandes balanços na conta de negociação. Trading de Gestão de Riscos é tudo sobre a preservação do capital em primeiro lugar e, em seguida, valorização do capital. O gerenciamento de riscos é fundamental para a sobrevivência no comércio de ações. Uma das regras de ouro da negociação reduz suas perdas, mas deixe seus lucros correrem. Quando dizemos reduzir suas perdas, isso significa que devemos sempre estar atentos ao valor máximo do valor do dólar que estamos dispostos a arriscar. Isso pode ser, por exemplo, 1 do capital comercial total. Plano de negociação Chegando à segunda parte. Quando tomamos as negociações com base em análises técnicas, planejamo-las com base no suporte e resistência que observamos nas paradas. A regra básica de negociação é que devemos ter uma entrada, saída e stop-loss (plano de negociação) antes de executar o nosso comércio. A diferença entre nossa entrada e parada não é corrigida, ela muda com todas as negociações, dependendo da estrutura do gráfico. Tamanho da posição Portanto, não temos controle sobre os dois parâmetros acima. Ambos são, até certo ponto, corrigidos, com base em certas regras, para manter as perdas globais sob controle. A única coisa que é variável é o tamanho da posição. Dependendo da nossa entrada e parar isso, será e deve mudar com cada comércio. Com cada comércio, teremos um número diferente de ações para comprar ou vender para que nosso risco máximo por comércio permaneça constante ao contrário do caso com lotes fixos. Captura de tela da calculadora de dimensionamento de posição abaixo. Como usar a calculadora de dimensionamento de posição para forex online, ações e comércio de commodities Como sempre, você pode modificar as células-cinzentas, o resto será calculado pelo arquivo excel. Você precisa entrar, o tamanho da sua conta de negociação (mudará com cada comércio), porcentagem de risco que deseja tomar por troca (permanecerá fixo de acordo com seu perfil de risco) e seu plano comercial (entrada, parada-perda e nível de saída) . Você obterá o número de ações que você deve negociar idealmente com a relação entre recompensa e risco (quantas vezes a recompensa é comparada ao risco) e outros detalhes do comércio. O que você deve fazer é experimentar diferentes entradas e saídas para ver como o tamanho do seu comércio muda. Paradas mais apertadas permitirão trocar mais ações, portanto, seu valor comercial total aumentará. Aumentar a porcentagem de risco do padrão 1 a 2 também aumentará o valor comercial total. Espero que você encontre a calculadora de dimensionamento de posição útil em sua negociação, comércio e gerenciamento de dinheiro. Boa sorte com sua negociação :-) Gerenciamento de dinheiro Usando o Critério de Kelly Muitas vezes ouvimos sobre a importância da diversificação, mas talvez seja mais fácil dizer do que fazer. Quanto dinheiro colocamos em cada estoque Quando compramos ou vendemos essas ações. Estas são todas as questões que podem ser respondidas definindo um sistema de gerenciamento de dinheiro. Aqui, observamos o Critério de Kelly. Uma das muitas técnicas que podem ser usadas para administrar seu dinheiro efetivamente. A História John Kelly, que trabalhou para o Laboratório Bell Bell, originalmente desenvolveu o Kelly Criterion para ajudar a ATampT com seus problemas de ruído de sinal de longa distância. Logo após o método foi publicado como uma Nova Interpretação da Taxa de Informação (1956), no entanto, a comunidade de apostas ficou cheia disso e percebeu seu potencial como um ótimo sistema de apostas em corridas de cavalos. Isso permitiu que os jogadores maximizassem o tamanho de seu bankroll no longo prazo. Hoje, muitas pessoas usam isso como um sistema geral de gerenciamento de dinheiro, não só para jogos de azar, mas também para investimentos. O básico Existem dois componentes básicos para o critério Kelly: Probabilidade de vitória - A probabilidade de que qualquer troca comercial que você faça devolverá um valor positivo. Rácio Winloss - O total dos montantes do comércio positivo dividido pelo total dos montantes comerciais negativos. Estes dois fatores são então colocados na equação de Kellys: Kelly W (1 W) R Onde: W Probabilidade vencedora R Relação Winloss A saída é a porcentagem Kelly, que examinamos abaixo. Colocá-lo para usar o sistema Kellys pode ser usado para seguir estas etapas simples: Acesse seus últimos 50-60 negócios. Você pode fazer isso simplesmente perguntando ao seu corretor. Ou verificando suas declarações fiscais recentes (se você reivindicou todas as suas negociações). Se você é um comerciante mais avançado com um sistema de comércio desenvolvido, então você pode simplesmente voltar a testar o sistema e levar esses resultados. O Kelly Criterion assume, no entanto, que você troca da mesma maneira que você negociou no passado. Calcule W, a probabilidade vencedora. Para fazer isso, divida o número de negócios que retornaram um valor positivo pelo seu número total de negócios (positivo e negativo). Esse número é melhor quando aproxima-se de um. Qualquer número acima de 0,50 é bom. Calcule R, a taxa de ganhos. Faça isso dividindo o ganho médio dos negócios positivos pela perda média dos negócios negativos. Você deve ter um número maior que 1 se seus ganhos médios forem maiores do que suas perdas médias. Um resultado menor do que um é gerenciável, desde que o número de negociações perdidas permaneça pequeno. Insira esses números na equação de Kellys: K W (1 W) R. Grave a porcentagem de Kelly que a equação retorna. Interpretando os resultados A porcentagem (um número menor que um) que a equação produz representa o tamanho das posições que você deveria tomar. Por exemplo, se a porcentagem de Kelly for 0,05, então você deve ter uma posição 5 em cada uma das ações em sua carteira. Este sistema, em essência, permite que você saiba o quanto você deve diversificar. No entanto, o sistema exige algum senso comum. Uma regra a ter em mente, independentemente do que a porcentagem de Kelly possa lhe dizer, é comprometer mais de 20 a 25 de seu capital para uma equidade. Alocar mais do que isso é traz muito mais risco do que a maioria das pessoas deveria tomar. É eficaz Este sistema é baseado em matemática pura. No entanto, algumas pessoas podem questionar se esta matemática originalmente desenvolvida para telefones é realmente efetiva no mercado de ações ou arenas de jogo. Ao mostrar o crescimento simulado de uma determinada conta baseada em matemática pura, um gráfico de equidade pode demonstrar a eficácia deste sistema. Em outras palavras, as duas variáveis ​​devem ser inseridas corretamente, e deve assumir-se que o investidor é capaz de manter esse desempenho. Aqui está um exemplo: Aqui vemos a atividade em 50 contas de negociação simuladas por meio de uma curva de patrimônio. O valor médio vencido é o mesmo que o valor médio perdido. No entanto, as pessoas conseguem ganhar 60 do tempo. O Kelly Criterion então lhes diz para alocar 19 de seu capital para cada equidade (dando-lhes cerca de cinco ações). O resultado é um retorno positivo a longo prazo para todos os comerciantes (notar algumas desvantagens de curto prazo, no entanto). O retorno mais alto foi de 140 (iniciado em 100, foi para 240) acima de 453 bares. Os bares representam o tempo entre os negócios ou as saídas do sistema comercial. Por que Isnt Everyone Making Money Nenhum sistema de gerenciamento de dinheiro é perfeito. Este sistema irá ajudá-lo a diversificar seu portfólio de forma eficiente, mas há muitas coisas que não pode fazer. Não pode escolher ações vencedoras para você, certifique-se de continuar a negociar consistentemente ou prever crises repentinas do mercado (embora possa aliviar o golpe). Além disso, há sempre uma certa sorte ou aleatoriedade nos mercados, o que pode alterar seus retornos. Considere novamente o gráfico acima. Veja como a melhor pessoa recebeu um retorno de 140 e o pior obteve menos de 40. Ambos os comerciantes usaram o mesmo sistema, mas aleatoriedade e volatilidade podem causar mudanças temporárias no valor da conta. A linha de fundo O gerenciamento de dinheiro não pode garantir que você sempre faça retornos espetaculares, mas pode ajudá-lo a limitar suas perdas e maximizar seus ganhos através de uma diversificação eficiente. O Kelly Criterion é um dos muitos modelos que podem ser usados ​​para ajudá-lo a se diversificar.